В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1682 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1682 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение на 8 пунктов, после чего давление на евро снизилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Даже слабые данные по Германии и ВВП еврозоны не оказали давления на европейскую валюту. По всей видимости, участники рынка закладываются на мягкую политику ФРС после сегодняшних данных. Ожидаются цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США, а также данные по изменению средней почасовой оплаты труда и изменению числа занятых в частном секторе экономики. Плохие показатели приведут к моментальной распродаже доллара и росту евро. В случае сильных данных евро может довольно сильно снизиться, чем и собираюсь воспользоваться. Ложный пробой в районе 1.1668 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1705. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1740. Самой дальней целью будет уровень 1.1781, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1668 давление на пару только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1634. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1611 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы заняли выжидательную позицию, опасаясь, что плохие отчеты по рынку труда спровоцируют еще больший рост евро. При таком сценарии основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1705. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1668, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1634. Самой дальней целью выступит область 1.1611, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1705 покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1740. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1781 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что с ростом длинных позиций по евро многие трейдеры закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок в США, что делает евро куда более привлекательным активом, так как Европейский центральный банк, наоборот, отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и занял выжидательную позицию. Многое определит статистика по рынку труда, которая ожидается в ближайшее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5667, до уровня 258 386, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1373, до уровня 135 347. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1509.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1634.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.